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https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/56030
Title: | Desempenho do índice de sustentabilidade empresarial em relação aos índices IBOVESPA, IGC e ICO2 entre 2013 E 2022 |
Authors: | Nunes, Roberta Godoy da Costa |
Advisor: | Cruz, Alice Aloísia da |
Keywords: | mercado financeiro;rendimento;Teoria dos Stakeholders;B3 |
Issue Date: | 12-Dec-2023 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | NUNES, Roberta Godoy da Costa. Desempenho do índice de sustentabilidade empresarial em relação aos índices IBOVESPA, IGC e ICO2 entre 2013 e 2022. Orientador: Alice Aloísia da Cruz. 2023. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Departamento de Economia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. |
Portuguese Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo analisar o desempenho do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e compará-lo com o desempenho dos índices IBOVESPA, Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC) e Índice Carbono Eficiente (ICO2) da bolsa de valores do Brasil (B3), entre 2013 e 2022. A hipótese assumida é que o desempenho do ISE é semelhante em relação ao desempenho dos outros índices, a fim de estar em conformidade com a Teoria dos Stakeholders. Foram realizados testes estatísticos, com uma análise descritiva de média como medida de retorno e desvio-padrão como medida de risco, o Teste de Shapiro-Wilk para testar a normalidade das amostras e o teste de hipótese Mann-Whitney para verificar se não há diferenças estatisticamente significativas entre as medianas do ISE em relação aos demais índices. A análise descritiva dos dados mostrou que o desempenho, calculado a partir da média das variações diárias, do ISE foi o menor dentre os índices analisados e o seu risco, calculado a partir do desvio padrão das variações diárias, também foi o menor dentre os índices analisados. A partir do teste de Shapiro-Wilk em que os resultados para todos os índices foram menores que o nível de significância de 0,05, não foi possível afirmar que os dados apresentam uma distribuição estatisticamente normal. Consequentemente, a hipótese foi testada pelo Teste de Mann-Whitney que mostrou que não há diferenças estatisticamente significativas entre as medianas das variações diárias do ISE em relação aos demais índices. Os resultados apresentados confirmam a hipótese levantada neste estudo de que o desempenho do ISE, analisado através da diferença dos valores diários, é semelhante ao desempenho dos outros índices. Portanto, investir em índices que selecionam empresas através de critérios econômico, social e ambientalmente responsáveis não prejudica o rendimento do investidor. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/56030 |
Appears in Collections: | CCSA - TCC - Ciências Econômicas |
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