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Título: Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína
Autor(es): Rocha, Rafaela Horacina Silva
Palavras-chave: Probabilidade de Ruína. Modelo de Risco. Resseguro. Estimação de densidade;Ruin Probability. Risk Models. Reinsurance. Density Estimation
Data do documento: 28-Fev-2013
Editor: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Referência: ROCHA, Rafaela Horacina Silva. Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína. 2013. 84 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
Resumo: Neste trabalho apresentamos resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional baseados no artigo Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process de Rosário Romera e Maikol Diasparra (veja [5]). Equações recursivas e integrais para a Probabilidade de Ruína são obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a saber, pela clássica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem Martingale. Técnicas de estimação de densidade (não-paramétricas) são utilizadas para a obtenção das cotas para a Probabilidade de Ruína e os algoritmos utilizados na simulação são apresentados
Abstract: In the work reported here we present theoretical and numerical results about a Risk Model with Interest Rate and Proportional Reinsurance based on the article Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process by Ros ario Romera and Maikol Diasparra (see [5]). Recursive and integral equations as well as upper bounds for the Ruin Probability are given considering three di erent approaches, namely, classical Lundberg inequality, Inductive approach and Martingale approach. Density estimation techniques (non-parametrics) are used to derive upper bounds for the Ruin Probability and the algorithms used in the simulation are presented
URI: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18646
Aparece nas coleções:PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística

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