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dc.contributor.advisorFerreira, Debora Borgespt_BR
dc.contributor.authorRocha, Rafaela Horacina Silvapt_BR
dc.date.accessioned2015-03-03T15:28:33Z-
dc.date.available2015-02-25pt_BR
dc.date.available2015-03-03T15:28:33Z-
dc.date.issued2013-02-28pt_BR
dc.identifier.citationROCHA, Rafaela Horacina Silva. Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína. 2013. 84 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18646-
dc.description.abstractIn the work reported here we present theoretical and numerical results about a Risk Model with Interest Rate and Proportional Reinsurance based on the article Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process by Ros ario Romera and Maikol Diasparra (see [5]). Recursive and integral equations as well as upper bounds for the Ruin Probability are given considering three di erent approaches, namely, classical Lundberg inequality, Inductive approach and Martingale approach. Density estimation techniques (non-parametrics) are used to derive upper bounds for the Ruin Probability and the algorithms used in the simulation are presentedeng
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal do Rio Grande do Nortepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectProbabilidade de Ruína. Modelo de Risco. Resseguro. Estimação de densidadepor
dc.subjectRuin Probability. Risk Models. Reinsurance. Density Estimationeng
dc.titleModelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruínapor
dc.typemasterThesispor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsUFRNpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatísticapor
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/3418944328123668por
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8894486682278789por
dc.contributor.referees1Gonçalves, Catia Reginapt_BR
dc.contributor.referees1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6892954393258300por
dc.contributor.referees2Cruz, Juan Alberto Rojaspt_BR
dc.contributor.referees2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0061270564581180por
dc.description.resumoNeste trabalho apresentamos resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional baseados no artigo Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process de Rosário Romera e Maikol Diasparra (veja [5]). Equações recursivas e integrais para a Probabilidade de Ruína são obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a saber, pela clássica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem Martingale. Técnicas de estimação de densidade (não-paramétricas) são utilizadas para a obtenção das cotas para a Probabilidade de Ruína e os algoritmos utilizados na simulação são apresentadospor
dc.publisher.departmentProbabilidade e Estatística; Modelagem Matemáticapor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADApor
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