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dc.contributor.advisorFerreira, Debora Borgespt_BR
dc.contributor.authorMarinho, Anna Rafaella da Silvapt_BR
dc.date.accessioned2015-03-03T15:32:44Z-
dc.date.available2015-02-25pt_BR
dc.date.available2015-03-03T15:32:44Z-
dc.date.issued2014-01-30pt_BR
dc.identifier.citationMARINHO, Anna Rafaella da Silva. Modelo de risco com dependência entre os valores das indenizações e seus intervalos entre ocorrências. 2014. 72 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.por
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18650-
dc.description.abstractWe present a dependent risk model to describe the surplus of an insurance portfolio, based on the article "A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals"(Albrecher and Boxma [1]). An exact expression for the Laplace transform of the survival function of the surplus is derived. The results obtained are illustrated by several numerical examples and the case when we ignore the dependence structure present in the model is investigated. For the phase type claim sizes, we study by the survival probability, considering this is a class of distributions computationally tractable and more generaleng
dc.formatapplication/pdfpor
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal do Rio Grande do Nortepor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectProbabilidade de sobrevivência. Carteira de seguros. Transformada de laplace. Modelo dependente. Distribuições do tipo fasepor
dc.subjectSurvival probability. Insurance portfolio. Laplace transform. dependent model. Phase type distributionseng
dc.titleModelo de risco com dependência entre os valores das indenizações e seus intervalos entre ocorrênciaspor
dc.typemasterThesispor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsUFRNpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatísticapor
dc.contributor.authorIDCPF:01427918490por
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/9331696437969272por
dc.contributor.advisorIDCPF:71101497149por
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8894486682278789por
dc.contributor.referees1Andrade, Bernardo Borba dept_BR
dc.contributor.referees1IDCPF:76176142172por
dc.contributor.referees1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0358291729873455por
dc.contributor.referees2Otiniano, Cira Etheowalda Guevarapt_BR
dc.contributor.referees2IDCPF:69729441120por
dc.contributor.referees2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0307717595727716por
dc.description.resumoNeste trabalho apresentamos um modelo de risco dependente para descrever o excedente de uma carteira de seguros, com base no artigo "A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals"(Albrecher e Boxma [1]). Obtemos uma expressão exata para a probabilidade de sobrevivência atrav es da Transformada de Laplace da função de sobrevivência do superavit. Ilustramos os resultados obtidos através de exemplos numéricos e investigamos o que acontece ao se ignorar a estrutura de dependência presente no modelo. Estudamos também a probabilidade de sobrevivência para indenizações que possuem distribuição do Tipo Fase, considerando que esta é uma classe de distribuições, computacionalmente trataveis, bem mais geralpor
dc.publisher.departmentProbabilidade e Estatística; Modelagem Matemáticapor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADApor
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