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dc.contributor.advisorFernandez, Luz Milena Zea-
dc.contributor.authorSilva, Felipe Rodrigues da-
dc.date.accessioned2016-07-15T21:23:21Z-
dc.date.available2016-07-15T21:23:21Z-
dc.date.issued2016-02-05-
dc.identifier.citationSILVA, Felipe Rodrigues da. Estimação e previsão no processo INARCH(2). 2016. 90f. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20963-
dc.description.abstractIn the last decades the study of integer-valued time series has gained notoriety due to its broad applicability (modeling the number of car accidents in a given highway, or the number of people infected by a virus are two examples). One of the main interests of this area of study is to make forecasts, and for this reason it is very important to propose methods to make such forecasts, which consist of nonnegative integer values, due to the discrete nature of the data. In this work, we focus on the study and proposal of forecasts one, two and h steps ahead for integer-valued second-order autoregressive conditional heteroskedasticity processes [INARCH (2)], and in determining some theoretical properties of this model, such as the ordinary moments of its marginal distribution and the asymptotic distribution of its conditional least squares estimators. In addition, we study, via Monte Carlo simulation, the behavior of the estimators for the parameters of INARCH(2) processes obtained using three di erent methods (Yule- Walker, conditional least squares, and conditional maximum likelihood), in terms of mean squared error, mean absolute error and bias. We present some forecast proposals for INARCH(2) processes, which are compared again via Monte Carlo simulation. As an application of this proposed theory, we model a dataset related to the number of live male births of mothers living at Riachuelo city, in the state of Rio Grande do Norte, Brazil.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio Grande do Nortept_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectPrevisãopt_BR
dc.subjectProcessos INARCHpt_BR
dc.subjectSéries temporais de valores inteirospt_BR
dc.subjectSimulação de Monte Carlopt_BR
dc.subjectSobredispersãopt_BR
dc.titleEstimação e previsão no processo INARCH(2)pt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUFRNpt_BR
dc.publisher.programPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICApt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7256633363389848-
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0576675498537949-
dc.contributor.referees1Pereira, Marcelo Bourguignon-
dc.contributor.referees1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9358366674842900-
dc.contributor.referees2Vasconcellos, Klaus Leite Pinto-
dc.contributor.referees2Latteshttp://lattes.cnpq.br/4556088473868411-
dc.description.resumoNas últimas décadas o estudo de séries temporais de valores inteiros tem ganhado notoriedade devido a sua ampla aplicabilidade, por exemplo, modelar o número de acidentes com automóveis em uma determinada rodovia, ou, o número de pessoas infectadas por um vírus. Um dos grandes interesses desta área de estudo está em fazer previsões, por este motivo é de grande importância propor metodologias para fazer previsões futuras, as quais devem, dada a natureza dos dados, apresentar valores inteiros não negativos.Neste trabalho concentramo-nos em estudar e propor previsões um, dois e h passos à frente para os processos autorregressivos de segunda ordem condicionalmente heteroscedásticos de valores inteiros, Integer-valued second-order Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Processes [INARCH(2)], e estudar algumas propriedades teóricas deste modelo, como o r-ésimo momento marginal e a distribuição assintótica dos estimadores de mínimos quadrados condicionais referentes ao processo INARCH(2). Além disso, verificamos, através de ensaios de Monte Carlo, o comportamento dos estimadores dos parâmetros do processo INARCH(2), obtidos através de três métodos de estimação, Yule-Walker, mínimos quadrados condicionais e máxima verossimilhança condicional, em termos de erro quadrático médio, erro absoluto médio e viés. Apresentamos algumas propostas de previsão para o processo INARCH(2) e comparamos as previsões propostas via simulações de Monte Carlo. Como aplicação da teoria apresentada, modelamos dados referentes ao número de nascidos vivos do sexo masculino de mães residentes na cidade de Riachuelo no estado do Rio Grande do Norte.pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA APLICADA E ESTATÍSTICApt_BR
Aparece nas coleções:PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística

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