1. Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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3. Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
4. PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística

Title:	Gráficos de controle para o monitoramento de processos autorregressivo de valores inteiros com inflação ou deflação de zeros
Other Titles:	Control charts for monitoring of autoregressive processes of integer values with inflation or deflation of zeros
Authors:	Fernandes, Fidel Henrique
Advisor:	Pereira, Marcelo Bourguignon
Keywords:	Cadeia de Markov;Controle estatístico de processos;Deflação de zeros;Gráfico CUSUM;Gráfico de Shewhart;Inflação de zeros;Modelo ZMGINAR(1);Monte Carlo;Número Médio de Amostras (NMA)
Issue Date:	20-Feb-2018
Citation:	FERNANDES, Fidel Henrique. Gráficos de controle para o monitoramento de processos autorregressivo de valores inteiros com inflação ou deflação de zeros. 2018. 70f. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018.
Portuguese Abstract:	A série temporal é uma coleção de observações medidas sequencialmente ao longo do tempo, sendo estudadas com profunda notoriedade nos últimos anos juntamente com o controle estatístico de processo. O presente trabalho objetiva estudar o desempenho dos gráficos de controle CUSUM e Shewhart na detecção de médias do processo com inflação ou deflação de zeros através do modelo autorregressivo de valores inteiros geométrico zero modificado de primeira ordem [ZMGINAR(1)]. Nesse sentido, analisa-se ainda a sensibilidade através de simulações, o número médio de amostras que excedem o limite de controle (NMA), além disso, novos estimadores foram propostos afim de verificar, através do estudo de Monte Carlo, o comportamento dos estimadores através do erro quadrático médio (EQM) e viés em diferentes cenários, os estimadores propostos se mostraram mais eficazes. No que concerne a simulação, os diferentes cenários apresentados com inflação e deflação de zeros, o CUSUM mostrou-se mais eficiente no cenário com deflação de zeros e o de Shewhart com inflação de zeros em determinados casos. Nessa instância, considerou-se duas aplicações, uma com inflação de zeros e outra com deflação de zeros. Assim como na simulação, o CUSUM é melhor no cenário com deflação de zeros e o Shewhart com inflação de zeros. O grande diferencial deste trabalho é a aparição da deflação de zeros modelada nos gráficos de controle, além disso o modelo a ser trabalhado possui distribuição marginal conhecida diferentemente de outros modelos, o que é uma vantagem na implementação e construção de novos estimadores, acrescido a isso, considera-se ainda as estimativas dos parâmetros por diversos métodos: Máxima Verossimilhança, Yule-Walker e o estimador baseado em Probabilidade.
URI:	https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24876
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