A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito

Pereira, André Gustavo CamposSilva, Jackelya Araújo da2015-03-032015-02-252015-03-032008-03-11SILVA, Jackelya Araújo da. A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito. 2008. 64 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18627In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruinapplication/pdfAcesso AbertoTeoria da ruínaClassificação de riscoCadeia de MarkovProbabilidade de ruínaTempo de ruínaSeveridade da ruínaSistemas de equações integrais do tipo VolterraRuin theoryCredit ratingMarkov chainDefault probabilityDefault timeSeverity of ruinRecursive equationVolterra type integral equation systemA teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de créditomasterThesisCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA