Modelo de risco com dependência entre os valores das indenizações e seus intervalos entre ocorrências

Ferreira, Debora BorgesMarinho, Anna Rafaella da Silva2015-03-032015-02-252015-03-032014-01-30MARINHO, Anna Rafaella da Silva. Modelo de risco com dependência entre os valores das indenizações e seus intervalos entre ocorrências. 2014. 72 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18650We present a dependent risk model to describe the surplus of an insurance portfolio, based on the article "A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals"(Albrecher and Boxma [1]). An exact expression for the Laplace transform of the survival function of the surplus is derived. The results obtained are illustrated by several numerical examples and the case when we ignore the dependence structure present in the model is investigated. For the phase type claim sizes, we study by the survival probability, considering this is a class of distributions computationally tractable and more generalapplication/pdfAcesso AbertoProbabilidade de sobrevivência. Carteira de seguros. Transformada de laplace. Modelo dependente. Distribuições do tipo faseSurvival probability. Insurance portfolio. Laplace transform. dependent model. Phase type distributionsModelo de risco com dependência entre os valores das indenizações e seus intervalos entre ocorrênciasmasterThesisCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA