Estimadores do tipo núcleo para a densidade de transição de uma cadeia de markov com espaço de estados geral

Campos, Viviane Simioli MedeirosCunha, Enai Taveira da2015-03-032015-02-252015-03-032010-05-21CUNHA, Enai Taveira da. Estimadores do tipo núcleo para a densidade de transição de uma cadeia de markov com espaço de estados geral. 2010. 54 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18636In this work, we studied the strong consistency for a class of estimates for a transition density of a Markov chain with general state space E ⊂ Rd. The strong ergodicity of the estimates for the density transition is obtained from the strong consistency of the kernel estimates for both the marginal density p(:) of the chain and the joint density q(., .). In this work the Markov chain is supposed to be homogeneous, uniformly ergodic and possessing a stationary density p(.,.)application/pdfAcesso AbertoCadeias de markovestimadores do tipo núcleodensidade de transiçãoMarkov chainstransition densitykernel estimatesEstimadores do tipo núcleo para a densidade de transição de uma cadeia de markov com espaço de estados geralmasterThesisCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA