Estimação paramétrica e não-paramétrica em modelos de markov ocultos

Pereira, André Gustavo CamposMedeiros, Francisco Moisés Cândido de2015-03-032015-02-252015-03-032010-02-10MEDEIROS, Francisco Moisés Cândido de. Estimação paramétrica e não-paramétrica em modelos de markov ocultos. 2010. 90 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18630In this work we study the Hidden Markov Models with finite as well as general state space. In the finite case, the forward and backward algorithms are considered and the probability of a given observed sequence is computed. Next, we use the EM algorithm to estimate the model parameters. In the general case, the kernel estimators are used and to built a sequence of estimators that converge in L1-norm to the density function of the observable processapplication/pdfAcesso AbertoCadeia de markovModelos de markov oculto. Espaço de estados finitoEspaçco de estados geralMarkov chainHidden markov modelsFinite state spaceGeneral state spaceEstimação paramétrica e não-paramétrica em modelos de markov ocultosmasterThesisCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA