Navegando por Autor "Fonseca, Rodrigo Raposo da"
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Dissertação A relação entre otimismo e ondas de fusão e aquisição: evidências do mercado brasileiro(2018-06-29) Fonseca, Rodrigo Raposo da; Almeida, Vinício de Souza e; ; ; Mol, Anderson Luiz Rezende; ; Lima Júnior, Melquiades Pereira de;O motivo das fusões e aquisições (F&As) acontecerem em ondas é ainda um tema pouco explorado na literatura financeira, especialmente no contexto de mercados fora dos EUA e Reino Unido. Diante disso, o presente trabalho investiga se o otimismo dos agentes econômicos podem levar a uma onda de F&A, utilizando dados brasileiros entre 2007 e 2017 sobre as transações e o Índice de Confiança do Empresário (ICE), que mede o otimismo dos empresários com a situação atual e futura da economia. Foi utilizada a definição de onda de F&A como em Harford (2005). A partir de um modelo de resposta binária Logit, o trabalho apontou que o otimismo aumenta a probabilidade de ocorrência de uma onda de F&A, o aumento no spread, que mede a liquidez no mercado, aumenta a probabilidade de ocorrência da onda. O Ibovespa foi a variável que apresentou maior efeito nas probabilidade de ocorrência de uma onda de F&A, um aumento da primeira levando a um aumento positivo na probabilidade da segunda. Os resultados foram significantes para todos os lags.TCC Relato de experiência de um comerciante de ativos financeiros(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2021-04-22) Oliveira, João Daniel Guimarães de; Fonseca, Rodrigo Raposo da; Fonseca, Rodrigo Raposo da; Carvalho, Valdemir Galvão de; Romão, Lemuel de LemosComercializar ativos financeiros com o objetivo de lucrar pode ser mais interessante quando tratado como um negócio, no qual se deve: (i) planejar as ideias antes das ações serem tomadas; (ii) organizar as coisas necessárias para tomada a decisão; (iii) direcionar a execução do que está sendo feito para se alcançar o objetivo; e (iv) controlar e comparar os resultados alcançados com o que foi proposto. Todas essas funções administrativas se tornam úteis também na especulação financeira. Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar, através de uma abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica, que, através de um conhecimento sobre as análises técnica, fundamentalista, e intermercado, juntamente com a utilização das principais funções administrativas, é possível atingir uma rentabilidade de capital acima da média do mercado, conciliando operações de Swing Trade e Day Trade, com as diversas classes de ativos existentes (ações, moedas, commodities etc), conforme resultados demonstrados. Ademais, é perceptível a integração de 3 pilares necessários para obtenção de bons resultados nessa atividade, quais são: Mente, Método e Gerenciamento de Capital/Risco.TCC Subprecificação em ofertas públicas iniciais: evidências para o mercado brasileiro entre 2014 e 2019(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019-11-27) Reis, Laiz Amadeu; Mól, Anderson Luiz Rezende; Carvalho, Valdemir Galvão de; Fonseca, Rodrigo Raposo daO presente trabalho tem como objetivo principal evidenciar a ocorrência de subprecificação em ofertas públicas iniciais no mercado brasileiro. Esse estudou se mostra necessário, sobretudo, pela escassa produção sobre o tema em investigações mais recentes. No que se refere aos métodos, utilizou-se o Preço do Fechamento Ajustado e o cálculo do Retorno Ajustado ao Mercado para mensurar o retorno anormal dos ativos em análise, o qual foi calculado para curto (final do primeiro dia de negociação) e longo (t-ésimo dia, momento em que o volume de ações negociadas se iguala ao volume de ações ofertadas) prazos, configurando um estudo de evento. A amostra englobou um total de 15 empresas, sendo o recorte temporal de janeiro de 2014 a abril de 2019. Além disso, também foi realizada uma observação por setores da economia, a partir da estratificação da amostra por segmento de mercado, na busca de um padrão que explique a evidência. A partir disso, observou-se a e evidência da subprecificação no mercado brasileiro, a recorrência desse evento no curto prazo e no longo prazo e, também, a tendência a incorrer no fenômeno por empresas que apresentam alto nível de ativos de baixa liquidez e que tem sua atividade ligada a concessão de exploração.TCC Viabilidade econômico-financeira da empresa TO GO Drinks na cidade de Natal/RN(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2021-04-27) Venâncio, Gabriel Henrique Lopes; Carvalho, Valdemir Galvão de; Carvalho, Valdemir Galvão de; Araújo Filho, Gabriel Martins de; Fonseca, Rodrigo Raposo daO vigente estudo trata-se de uma análise sobre a viabilidade de criação de uma empresa de bebidas de drinks na cidade de Natal/RN. Diante disso, o mesmo busca conceituar a viabilidade econômico-financeira da corrente idealização empregatícia no atual corpo social. A pesquisa teve suporte de dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e de artigos dispostos no site da scielo e pepsic, bem como também, suporte dos preceitos da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), onde para, além disso, foi possível correlacionar os dados obtidos com uma pesquisa a campo realizada por meio de um questionário social. Em geral, a pesquisa possui o cunho bibliográfico qualitativo e quantitativo. A estrutura do trabalho foi montada através do método de Plano de Negócios, onde houve uma simulação dos dois primeiros anos da empresa de bebidas TO GO Drinks, discorrendo assim sobre o posicionamento da mesma no setor de empreendimento. Portanto, os resultados sugerem que a empresa tem um ponto de equilíbrio viável e possuem um índice de lucratividade aceitável. Sendo assim, a TO GO Drinks possibilita um retorno do capital inicial em apenas 7 (sete) meses de trabalho, dispondo ainda de uma lucratividade de 36,9% por ano, resultado esse de qualitativos e quantitativos dados estatístico frente a margem de distribuição, o ponto de equilíbrio e o processamento da rentabilidade.TCC Volatilidade implícita e histórica: um estudo acerca do conteúdo informacional em opções de ações(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2021-04-22) Cocentino, Júlio Fagundes; Fonseca, Rodrigo Raposo da; Fonseca, Rodrigo Raposo da; Romão, Lemuel de Lemos; Carvalho, Valdemir Galvão deO presente trabalho tem como objetivo primário o estudo do conteúdo informacional presente nas volatilidades implícita e histórica acerca da volatilidade futura. Nesse sentido, a partir de dados das ações preferenciais da Petrobrás e de seus contratos de opções negociados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020, foram calculadas previsões da volatidade futura, sendo uma delas sobre a volatilidade implícita de grupos de opções e outra a partir dos retornos da ação ao longo do período, utilizando uma média móvel ponderada exponencialmente. Via Regressões lineares, concluiu-se que essas variáveis não possuem, individualmente, conteúdo informacional significativo acerca da volatilidade futura do ativo.