Um novo processo autorregressivo misto para séries temporais de valores inteiros de primeira ordem com inovações Poisson (POMINAR(1))
| dc.contributor.advisor | Pinho, André Luis Santos de | |
| dc.contributor.advisor-co1 | Fernandez, Luz Milena Zea | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | pt_BR | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0576675498537949 | |
| dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7753762932186347 | |
| dc.contributor.author | Orozco, Daniel Leonardo Ramírez | |
| dc.contributor.authorID | pt_BR | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1178903459504471 | |
| dc.contributor.referees1 | Vasconcellos, Klaus Leite Pinto | |
| dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
| dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4556088473868411 | |
| dc.contributor.referees2 | Pereira, Marcelo Bourguignon | |
| dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
| dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9358366674842900 | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-27T00:31:04Z | |
| dc.date.available | 2017-05-27T00:31:04Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21 | |
| dc.description.resumo | As séries temporais, vistas como uma coleção de observações medidas sequencialmente ao longo do tempo, vem sendo estudadas com profunda notoriedade nos últimos anos, observandose aplicações e novas propostas de modelos autorregressivos que ampliam o campo de estudo. Neste trabalho se propõe um novo modelo autorregressivo misto de primeira ordem com inova ções Poisson, denotado POMINAR(1), misturando dois operadores conhecidos como thinning binomial e thinning Poisson. Ademais, se fornece a interpretação desses operadores e demonstram-se suas respectivas propriedades, como também um possível caso da aplicação do POMINAR(1). A esperança marginal, variância marginal, esperança condicional, variância condicional e função de autocorrelação do processo proposto são obtidas passo a passo. De forma detalhada são desenvolvidas as probabilidades de transição. Os estimadores de máxima verossimilhança condicional e Yule-Walker para os parâmetros do processo são determinados, e uma aplicação a um conjunto de dados reais é dada buscando a efetividade do modelo proposto. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OROZCO, Daniel Leonardo Ramírez. Um novo processo autorregressivo misto para séries temporais de valores inteiros de primeira ordem com inovações Poisson (POMINAR(1)). 2017. 84f. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/23162 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | INAR(1) | pt_BR |
| dc.subject | INARCH(1) | pt_BR |
| dc.subject | Thinning binomial | pt_BR |
| dc.subject | Thinning Poisson | pt_BR |
| dc.subject | Série temporal | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA APLICADA E ESTATÍSTICA | pt_BR |
| dc.title | Um novo processo autorregressivo misto para séries temporais de valores inteiros de primeira ordem com inovações Poisson (POMINAR(1)) | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
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