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Title: A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito
Authors: Silva, Jackelya Araújo da
Keywords: Teoria da ruína;Classificação de risco;Cadeia de Markov;Probabilidade de ruína;Tempo de ruína;Severidade da ruína;Sistemas de equações integrais do tipo Volterra;Ruin theory;Credit rating;Markov chain;Default probability;Default time;Severity of ruin;Recursive equation;Volterra type integral equation system
Issue Date: 11-Mar-2008
Publisher: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Citation: SILVA, Jackelya Araújo da. A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito. 2008. 64 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.
Portuguese Abstract: Neste trabalho estudamos um novo modelo de risco para uma empresa que é sensível a classicação de risco de crédito, proposto por Yang(2003): Obtemos equações recursivas para a probabilidade de ruína em tempo nito, distribuição do tempo de ruína, sistemas de equações integrais do tipo Volterra para severidade e distribuição conjunta do capital antes e depois da ruína
Abstract: In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin
URI: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18627
Appears in Collections:PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística

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