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Title: Teoria da Ruína em um Modelo de Markov com dois Estados
Authors: Silva, Carlos Alexandre Gomes da
Keywords: probabilidade de ruína;Teoria do risco;Cadeias de Markov;Esperança do tempo de ruína;Ruin probability;Risk theory;Markov chain;Expectation time of ruin
Issue Date: 19-Mar-2010
Publisher: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Portuguese Abstract: Neste trabalho, apresentamos uma aplicação da teoria do risco com o seguinte cenário: as mudanças no capital de uma seguradora acontecem em cada instante de tempo e o pagamento de uma indenização ou recebimento de um prêmio é decidido pelo resultado de uma cadeia de Markov de dois estados. Nesta situação calculamos a probabilidade de ruína e o tempo esperado de ruína quando o valor da indenização é um mútiplo do valor do prêmio
Abstract: In this work, we present a risk theory application in the following scenario: In each period of time we have a change in the capital of the ensurance company and the outcome of a two-state Markov chain stabilishs if the company pays a benece it heat to one of its policyholders or it receives a Hightimes c > 0 paid by someone buying a new policy. At the end we will determine once again by the recursive equation for expectation the time ruin for this company
URI: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18633
Appears in Collections:PPGMAE - Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística

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