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Título: Estimadores do tipo núcleo para a densidade de transição de uma cadeia de markov com espaço de estados geral
Autor(es): Cunha, Enai Taveira da
Palavras-chave: Cadeias de markov;estimadores do tipo núcleo;densidade de transição;Markov chains;transition density;kernel estimates
Data do documento: 21-Mai-2010
Editor: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Citação: CUNHA, Enai Taveira da. Estimadores do tipo núcleo para a densidade de transição de uma cadeia de markov com espaço de estados geral. 2010. 54 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.
Resumo: In this work, we studied the strong consistency for a class of estimates for a transition density of a Markov chain with general state space E ⊂ Rd. The strong ergodicity of the estimates for the density transition is obtained from the strong consistency of the kernel estimates for both the marginal density p(:) of the chain and the joint density q(., .). In this work the Markov chain is supposed to be homogeneous, uniformly ergodic and possessing a stationary density p(.,.)
metadata.dc.description.resumo: No presente trabalho, estudamos a consistência forte de uma classe de estimadores do tipo núcleo para a densidade de transição de uma cadeia de Markov com espaço de estados geral. A consistência forte do estimador da densidade de transição, foi obtida a partir da consistência forte dos estimadores do tipo núcleo para a densidade marginal da cadeia, , e da consistência forte dos estimadores do tipo núcleo para a densidade conjunta, . Foi considerado que a cadeia é homogênea e uniformemente ergódica com densidade inicial estacionária
URI: http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/18636
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