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Title: Modelo de risco com dependência entre os valores das indenizações e seus intervalos entre ocorrências
Authors: Marinho, Anna Rafaella da Silva
Keywords: Probabilidade de sobrevivência. Carteira de seguros. Transformada de laplace. Modelo dependente. Distribuições do tipo fase;Survival probability. Insurance portfolio. Laplace transform. dependent model. Phase type distributions
Issue Date: 30-Jan-2014
Publisher: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Citation: MARINHO, Anna Rafaella da Silva. Modelo de risco com dependência entre os valores das indenizações e seus intervalos entre ocorrências. 2014. 72 f. Dissertação (Mestrado em Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.
Portuguese Abstract: Neste trabalho apresentamos um modelo de risco dependente para descrever o excedente de uma carteira de seguros, com base no artigo "A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals"(Albrecher e Boxma [1]). Obtemos uma expressão exata para a probabilidade de sobrevivência atrav es da Transformada de Laplace da função de sobrevivência do superavit. Ilustramos os resultados obtidos através de exemplos numéricos e investigamos o que acontece ao se ignorar a estrutura de dependência presente no modelo. Estudamos também a probabilidade de sobrevivência para indenizações que possuem distribuição do Tipo Fase, considerando que esta é uma classe de distribuições, computacionalmente trataveis, bem mais geral
Abstract: We present a dependent risk model to describe the surplus of an insurance portfolio, based on the article "A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals"(Albrecher and Boxma [1]). An exact expression for the Laplace transform of the survival function of the surplus is derived. The results obtained are illustrated by several numerical examples and the case when we ignore the dependence structure present in the model is investigated. For the phase type claim sizes, we study by the survival probability, considering this is a class of distributions computationally tractable and more general
URI: http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/18650
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