Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28425
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSilva, Igor Ezio Maciel-
dc.contributor.authorSilva, Eliel Domingos da-
dc.date.accessioned2020-02-05T21:41:56Z-
dc.date.available2020-02-05T21:41:56Z-
dc.date.issued2019-12-04-
dc.identifier.citationSILVA, Eliel Domingos da. As assimetrias regionais do Pass-Through Cambial no Brasil. 2019. 68f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28425-
dc.description.abstractThis dissertation aims to investigate if the exchange rate shocks have asymmetric effects in terms of the consumer price indexes among states of the North, Northeast, Midwest, South and Southeast regions of Brazil. For that, I estimate a VAR model to obtain impulse-response functions and variance decompositions from a sample of 177 observations between 2004 and 2018. The results show that there is evidence of exchange pass-through asymmetry. Structural disparities, such as openness to foreign trade, GDP composition, and access to credit, apparently influence the effects of exchange rate shocks.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectPass-Through Cambial (ERPT)pt_BR
dc.subjectVetores Autorregressivos (VAR)pt_BR
dc.subjectAssimetria regionalpt_BR
dc.titleAs assimetrias regionais do Pass-Through Cambial no Brasilpt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsUFRNpt_BR
dc.publisher.programPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIApt_BR
dc.contributor.authorID89972252434pt_BR
dc.contributor.advisorID01804704504pt_BR
dc.contributor.referees1Guedes, João Paulo Martins-
dc.contributor.referees1ID00062811339pt_BR
dc.contributor.referees2Melo, André de Souza-
dc.contributor.referees2ID04317740486pt_BR
dc.description.resumoO objetivo desta dissertação é investigar se choques cambiais têm efeitos assimétricos ao serem repassados aos preços entre estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. Para tanto, foi usado um modelo VAR para a obtenção de funções impulso-resposta e decomposições da variância a partir de uma amostra de 177 observações entre os anos de 2004 e 2018. Os resultados mostram que há evidências de assimetria de pass-through cambial. As disparidades estruturais, tais como a abertura ao comércio externo, composição do PIB, e acesso ao crédito, aparentemente exercem influência sobre os efeitos decorrentes de choques cambiais.pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
Appears in Collections:PPGECO - Mestrado em Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AssimetriasregionaisPass_Silva_2019.pdf1,74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.