Ferramenta para auxiliar o investidor pessoa física na tomada de decisão na alocação de ativos

Página do item simplificado Estatísticas
dc.contributor.advisorAlmeida, Mariana Rodrigues de
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7356242205950550
dc.contributor.authorBahia, Arthur Cavalcanti Linspt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7050720591284484
dc.contributor.referees1Martinhon, Carlos Alberto de Jesus
dc.contributor.referees1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2822582595834942
dc.contributor.referees2Hekis, Hélio Roberto
dc.contributor.referees2IDhttps://orcid.org/0000-0002-7601-8931
dc.contributor.referees2Latteshttp://lattes.cnpq.br/9599726799047515
dc.date.accessioned2025-08-14T23:19:56Z
dc.date.available2025-08-14T23:19:56Z
dc.date.issued2024-12-27
dc.description.resumoEste trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo de alocação de ativos que revele a estratégia mais adequada de investimento segundo os objetivos do investidor pessoa física. A partir disso, esta pesquisa combinada irá analisar aspectos pertinentes, entre os anos de 1994 até 2024, a esse desenvolvimento, bem como os desafios do seu desdobramento para diversos perfis de investimento. A amostragem será conduzida em instituição financeira de grande porte na divisão dedicada a prestar serviço de asset allocation. Os resultados esperados apontam para melhor previsibilidade dos resultados de investimento segundo propósitos do investidor, circunstância que diminui a condição de incerteza e é considerada relevante em investimentos de longo prazo permitindo conforto para a escolha das possibilidades de alocação de ativos apresentados. Assim, a proposta é que ideias como a Teoria de Markowitz, Árvores Hierárquicas e Mean-Conditional Drawdown at Risk deem suporte à estruturação do modelo citado, permitindo aos gestores tomadas de decisão mais bem fundamentadas.
dc.identifier.citationBAHIA, Arthur Cavalcanti Lins. Ferramenta para auxiliar o investidor pessoa física na tomada de decisão na alocação de ativos. Orientadora: Dra. Mariana Rodrigues de Almeida. 2024. 94f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024.
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/65154
dc.language.isopt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio Grande do Norte
dc.publisher.countryBRpt_BR
dc.publisher.initialsUFRNpt_BR
dc.publisher.programPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃOpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectAsset allocation
dc.subjectOtimização de portfólio
dc.subjectTeoria de Markowitz
dc.subjectMean-Conditional Drawdown at Risk
dc.subject.cnpqENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
dc.titleFerramenta para auxiliar o investidor pessoa física na tomada de decisão na alocação de ativos
dc.typemasterThesispt_BR

Arquivos

Pacote Original

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
Nome:
Ferramentaauxiliarinvestidor_Bahia_2024.pdf
Tamanho:
977.22 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Baixar

Licença do Pacote

Agora exibindo 1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
Nome:
license.txt
Tamanho:
1.53 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível
Baixar

Coleções

PPGEP - Mestrado em Engenharia de Produção
Repositório Institucional - UFRN Campus Universitário Lagoa NovaCEP 59078-970 Caixa postal 1524 Natal/RN - BrasilUniversidade Federal do Rio Grande do Norte© Copyright 2025. Todos os direitos reservados.
Contato+55 (84) 3342-2260 - R232Setor de Repositórios Digitaisrepositorio@bczm.ufrn.br
DSpaceIBICT
OasisBR
LAReferencia
Customizado pela CAT - BCZM